OREF: Rule 2C & Rule 2D Classification List

Funded7のリスク管理フレームワークでは、相関関係の強い銘柄を「リスクバケット」というグループにまとめて管理します。

ルールの定義

ルール2C – バケット集中制限

同一のリスクバケット（相関グループ）内に属する銘柄の合計リスク制限です。特定の市場セクターへの過剰なリスク集中を防ぎます。

• 制限: 各バケット内の合計リスクが口座タイプの上限を超えると違反となります。

ルール2D – ポートフォリオ全体制限

現在保有しているすべてのオープンポジションを合計した、口座全体のリスク制限です。

• 制限: すべてのバケットの合計リスクが口座タイプの上限を超えると違反となります。

口座タイプ別リスク上限（ルール2C / ルール2D 共通）

計算上の注意点:

• 同一銘柄内での相殺: 同一通貨ペアのロングとショートは差額（ネットリスク）で計算されます。
• バケット内での合算: 同一バケット内の各銘柄のネットリスクを合計して判定します。

リスクバケット（相関グループ）全分類リスト

外国為替

• バケット1：USDロング相関
  EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD
• バケット2：USDショート相関
  USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
• バケット3：EURクロス
  EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD
• バケット4：JPYクロス（クロス円）
  GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY
• バケット5：GBPクロス
  GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD
• バケット6：コモディティクロス（資源国通貨）
  AUD/CAD, AUD/NZD, CAD/CHF, NZD/CAD, NZD/CHF, AUD/CHF
• バケット7：USDエキゾチック
  USDCNH, USDCZK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSEK, USDSGD, USDZAR
• バケット8：EURエキゾチック
  EURCZK, EURHKD, EURNOK, EURPLN, EURSEK
• バケット9：その他エキゾチック
  AUDSGD, SGDJPY

貴金属・コモディティ

• バケット10：貴金属
  XAU/USD, XAG/USD, XPD/USD, XPT/USD
• バケット11：原油・エネルギー
  USOIL, UKOIL
• バケット12：天然ガス
  NATGAS

株価指数

• バケット13：米国大型株価指数
  US500 (S&P 500), US30 (Dow Jones), US100 (NASDAQ)
• バケット14：米国小型株価指数
  US2000 (Russell 2000)
• バケット15：欧州株価指数
  GER40, UK100, FRA40, EU50, ESP35, ITA40, SWI20
• バケット16：アジア太平洋株価指数
  JPN225, HK50, AUS200

暗号資産・その他

• バケット17：主要暗号資産
  BTCUSD, ETHUSD
• バケット18：アルトコイン
  XRPUSD, LTCUSD, SOLUSD, BNBUSD, BCHUSD
• バケット19：ドルインデックス
  USDIDX

判定例（プロ口座：上限 3.0% の場合）

• ルール2C（バケット集中）違反:
  バケット1内のEUR/USDで1.6%、GBP/USDで1.5%のリスクを取った場合、合計3.1%となり、バケット単体の上限を超えるため違反です。
• ルール2D（ポートフォリオ全体）違反:
  バケット4で2.0%、バケット10で1.5%のリスクを取った場合、各バケット（ルール2C）は上限内ですが、全合計が3.5%となり、口座全体の上限を超えるため違反です。